TQQQ 장기투자에서 나스닥이 우상향한다고 100% 몰빵한 후 방치하는 것은 폭락장과 횡보장에서 계좌를 파멸로 이끄는 가장 위험한 투자입니다. 나스닥을 3배로 추종하는 레버리지 TQQQ의 변동성 잠식을 극복하기 위해서 수학자 클로드 섀넌의 도깨비 이론’을 접목시키려고 합니다.
매달 유입되는 보급금을 7:3으로 분해해서 평시에는 월 배당을 챙기고 하락장에서는 수량 복사를 어떻게 하는지 알려드리겠습니다.
섀넌의 도깨비 이론
수학자 클로드 섀넌이 증명한 이론을 주요 개념으로 삼으려고 합니다.
주식과 같은 변동 자산을 가지고 있을 때 현금과 50:50 비중으로 매번 기계적 리밸런싱을 하면 전체 자산은 복리로 우상향 한다는 내용입니다.
주가가 오르면 일부를 팔아서 현금을 쥐고, 떨어지면 현금으로 주식을 더 사는 행위가 매뉴얼을 통해서 자동 구현될 수 있습니다. 횡보장, 하락장에서 계좌가 녹아내리는 현상 즉, 변동석 잠식(Volatility Decay)을 방어하는 수단입니다.
7:3 법칙과 20% 리밸런싱 룰(중요)
7:3 법칙은 매달 신규 투자금(보급금)을 70%는 SGOV, 30%는 달러 예수금으로 분할하여 손에 쥐고 있는 매뉴얼의 제1원칙입니다.
나스닥은 우상향하는데 그냥 다 묻어두고 가만히 있으면 안되나? 왜 굳이 3만 달러 예수금으로 갖고 있고, 7은 SGOV로 가만히 가지고 있지?
이런 질문을 많이 주실 것 같습니다. 하지만 장기 우상향이 당연한 것이라고 해도 중간에 -50%에서 -80% 까지 폭락장을 필연적으로 마주하게 됩니다. 만약 100% 몰빵 후 방치했다가 폭락을 맞으면 변동성 잠식 때문에 계좌가 회복 불가능한 수준으로 파괴되며, 인간이라면 공포를 이기지 못하고 바닥에서 투매(던지기)하게 됩니다.
그래서 7:3 법칙을 제1원칙으로 세우고 예외 없이 기계적으로 적용하고 있습니다. 그럼 실제로 어떻게 운용하는지를 알려드리겠습니다.
행동지침 1. (7:3 법칙 사용 및 N 전략 매일 가동) : 신규 보급금 중 70%는 SGOV에 쌓아두고 가만히 놔둡니다. 그러면 월 배당 연 5% 내외의 금액으로 수익을 볼 수 있습니다. 30% 달러 예수금은 매일 기계적으로 TQQQ를 사모으되, 시장 추세에 따라 분모(N) 수치를 이원화 하여 매일 정량 매수합니다.
※ 토스 증권 같은 증권앱에서 주식모으기를 통해서 무지성으로 매일 정량 매수가 가능합니다.
- 가속운용모드(N=125) : 주가가 200일 이동평균선 위에 있는 상승장의 경우 달러 예수금 (3) 잔액을 125(6개월 영업일)로 나눈 금액 만큼을 매일 매수합니다.
- 표준방어모드(N=250) : 주가가 200일 이동평균선 밑에 있는 하락장의 경우 달러 예수금 (3) 잔액을 250(12개월 영업일)로 나눈 금액 만큼을 매일 매수합니다.
행동지침 2.(상승장 리밸런싱 및 쉐이빙) : TQQQ 주가가 역대 최고점(전고점)에 도달하는 즉시, 본자산의 20%에 해당하는 금액이 되도록 SGOV를 강제 리밸런싱합니다. 상승장이라 TQQQ 주가가 폭등하더라고 SGOV의 비중은 20%로 정기적으로 맞춰줍니다.
※ 본자산은 TQQQ평가금 + SGOV 평가금 + 달러예수금 + 신규 보급금으로 정의합니다.
금일 TQQQ 장기투자 분석
- TQQQ (76.341068주) : $6,337.36
- SGOV (25.223513주) : $2,534.19
- 달러 (예수금) : $1,424.79
- TQQQ 평단가 : $46.35
- 전고점 기준 : $84.05
- TQQQ 현재가 : $83.20
- 상승 시 대응 : 현재 주가가 200일선 위에 있으므로 일일 매수 엔진은 평시 가속 모드인 N=125를 유지합니다. SGOV의 비중을 20%로 맞추기에는 최근 전고점을 자주 넘는 장이었기 때문에 오늘은 관망하고 지켜보기로 했습니다.
- 하락 시 대응 : 어설픈 조정 구간은 철저히 무시합니다. 다만 주가가 200일선 아래로 내려갈 경우, 현금 보존을 위해 N=250 표준 방어 모드로 자동 대전환하여 자산 투입 속도를 절반으로 조절합니다.
- 금일 한줄평 : 시장 소음과 계좌 수치는 지워버리고, 오직 매뉴얼이 지정한 전고점 돌파 알람과 이평선 추세 전환에만 기계처럼 반응하려고 합니다.
마치며
시황예측을 하지는 못합니다. 뉴스를 봐도 이걸 어디다 연결해서 주식차트에 맞춰서 분석을 해야할지 머리가 아파서 못합니다. 하지만 매뉴얼을 보완을 해가면서 어느정도 완성을 했다고 믿고 있습니다. 현재는 일일 매수에만 신경쓰면서 하락장이 오기만을 기다리는 자세를 취하겠습니다. 질문은 언제든지 환영입니다.
다음 블로그에는 N의 전략에서 125와 250의 매수 속도를 조절하는 변수의 비밀을 공개하도록 하겠습니다. 꾸주히 지켜봐주세요.